Stochastic Oscillator là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic

Tác giả: Tin Nguyen | Th3 26, 2019

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic oscillator khi dịch ra là dao động ngẫu nhiên, đây là một chỉ báo kỹ thuật giúp đo động lực của thị trường kết hợp với mức giá đóng cửa của một loại tài sản và khoảng đỉnh đáy của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo dao động Stochastic oscillator rất nhạy với các chuyển động của thị trường khi chỉ báo này nêu lên một cách trực quan về việc quá mua hay quá bán. Đây là chỉ báo hữu ích giúp xác định các tín hiệu để giao dịch.

Điều cần nhớ

  • Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic oscillator là một chỉ báo phổ biến nhằm tìm ra các tín hiệu giao dịch quá mua hoặc quá bán
  • Nó được phát triển vào những năm 1950 và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay
  • Chỉ báo Stochastic oscillator nhạy cảm với động lực thị trường hơn là các mức giá cụ thể.

Công thức tính Stochastic oscillator

Trong công thức này các giá trị được hiểu như sau:

  • C là giá đóng cửa gần đây nhất
  • L14 là giá thấp nhất trong 14 phiên trước đó
  • H14 là giá cao nhất trong 14 phiên trước đó
  • %K là giá trị hiện tại của chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic oscillator

Công thức toán học tạo nên nền tảng cho chỉ báo này, thông thường các nhà giao dịch sẽ xem mức dao động vượt qua mức 80% là tín hiệu bán, còn xuống dưới 20% là tín hiệu mua.

Chỉ báo Stochastic Oscillator nói lên điều gì?

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.  Điều này làm cho nó trở thành 1 chỉ báo hữu ích để cảnh báo về tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Theo truyền thống khi đường dao động vượt lên mức 80 được xem là tín hiệu mua quá mức và khi xuống dưới mức 20 là tín hiệu bán quá mức. Tuy nhiên đây không hoàn toàn là tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra, xu hướng mạnh mẽ có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, nhà giao dịch hãy tìm kiếm những thay đổi trong chỉ báo Stochastic Oscillator để tìm manh mối về thay đổi xu hướng trong tương lai.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 dòng: Một dòng phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên và một dòng sẽ là đường trung bình động SMA chu kỳ 3 ngày. Giao điểm của 2 đường này được xem là tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi động lượng lớn từ ngày này sang ngày khác.

Sự phân kỳ (đi ngược nhau) giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator và đường trung bình động SMA cũng được xem là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ khi đường trung bình động cho thấy xu hướng thị trường đang giảm, và chỉ báo dao động Stochastic Oscillator cho thấy thị trường giảm giá đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra.

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator được phát triển vào những năm 1950 bởi George Lane. Theo ông, bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi giá cao và thấp của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là trong 14 ngày.  Qua nhiều cuộc phỏng vấn, George Lane đã nói rằng bộ giao động ngẫu nhiên không theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự. Ông chỉ ra rằng bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. George Lane cũng tiết lộ rằng tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá cổ phiếu thay đổi. Theo cách này, bộ giao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Ví dụ về cách sử dụng

Bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator có thể được tích hợp trong hầu hết các biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn để sử dụng cho chỉ báo này là 14 chu kỳ, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh trong tình huống giao dịch cụ thể. Bộ dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách trừ mức thấp trong khoảng thời gian từ giá đóng cửa hiện tại, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian và nhân với 100. Chúng ta hãy cùng đến với ví dụ: mức cao trong 14 ngày là 150 và mức thấp là 125 và giá đóng cửa hiện tại là 145. Khi đó chỉ số giao động hiện tại là (145-125) / (150-125) * 100 =80. 80 là mức giao động giá của thị trường hiện tại theo chỉ báo này.

Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, chỉ bao giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator phản ánh tính nhất quán về các mức giá đóng cửa gần các mức cao và thấp gần đây. Khi chỉ số giao động ở mức thì đây là tín hiệu cho rằng tài sản đang bị mua quá mức, bạn có thể dựa trên tình hình hiện tại mà có thể ra quyết định bán.

Sự khác biệt giữa RSI và Stochastic Oscillator

Chỉ số đo sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator được sử dụng phổ biến để đo dao động giá trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù 2 chỉ báo này thường được sử dụng song song, nhưng chúng đều có lý thuyết và phương pháp cơ bản khác nhau. Bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng cửa gần với xu hướng hiện tại. Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi mức mua và bán quá mức bằng cách đo vận tốc và biến động giá. Nói cách khách, chỉ báo RSI dùng để đo biến động giá, còn chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán. Nhìn chung chỉ báo RSI hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng và chỉ báo giao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang hoặc thị trường khó khăn.

Hạn chế của Stochastic Oscillator

Hạn chế của chỉ báo này là nó khá bị hạn chế trong tình hình thị trường biến động dẫn đến các tín hiệu sai và kết quả là chạm dừng lỗ. Để khắc phục nhược điểm này thì bạn có thể lấy xu hướng giá làm bộ lọc, và chỉ giao dịch khi chỉ báo giao động cho tín hiệu cùng với xu hướng giá của thị trường.

Tổng hợp bởi Kienthucforex

Theo [Investopedia]


Bạn vừa đọc bài viết: “Stochastic Oscillator là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic”

Tác giả: Tin Nguyen

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *