fbpx

Tại sao cần phải thống kê hiệu suất giao dịch?

Tác giả: Tin Nguyen | Th3 06, 2019

Mặc dù điểm mấu chốt của bạn (tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ) có thể dễ dàng cho bạn biết hiệu suất giao dịch tổng thể của bạn, nhưng giữ số liệu thống kê là một cách tuyệt vời để tìm ra phần nào trong hệ thống giao dịch của bạn đang giữ cho bạn không chạy như một chiếc xe đua tinh chỉnh thay vì một chiếc xe chở rác .

Cảm hứng hệ thống giao dịch

Các số liệu thống kê về hiệu suất của bạn, giúp bạn xác định được những gì làm việc, những gì không hoạt động và những gì cần cải thiện.

Dưới đây là một số thống kê để giữ, ở mức tối thiểu, để theo dõi sức sống hệ thống của bạn.

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng của bạn là tổng lợi nhuận của bạn trừ đi các khoản lỗ và chi phí. Những chi phí này bao gồm chi phí thiết bị, hoa hồng và các chi phí khác. Về cơ bản, đây là số tiền mà tài khoản của bạn tăng hoặc giảm tại bất kỳ thời điểm nào trừ đi chi phí giao dịch.

Thắng lợi %

Tỷ lệ thắng là tổng số lần thắng chia cho tổng số giao dịch. Bao nhiêu phần trăm thời gian bạn thắng giao dịch?

Mất%

Tỷ lệ phần trăm thua lỗ là tổng số tổn thất chia cho tổng số giao dịch. Bao nhiêu phần trăm thời gian bạn mất giao dịch?

Giao dịch thắng lớn nhất

Giao dịch thắng lớn nhất của bạn sẽ bị xóa khỏi tính toán win trung bình của bạn.

Điều này là không cần thiết để làm, nhưng nếu bạn có một chiến thắng lớn bất thường liên quan đến các chiến thắng khác của bạn, thì việc lấy nó ra sẽ cung cấp một cái nhìn chính xác và kỳ vọng hơn cho các số liệu thống kê của bạn.

Mất thương mại lớn nhất

Giao dịch thua lỗ lớn nhất của bạn sẽ bị xóa khỏi tính toán tổn thất trung bình của bạn.

Điều này là không cần thiết, nhưng nếu bạn có một khoản lỗ lớn bất thường liên quan đến các khoản lỗ khác của bạn, thì việc loại bỏ nó sẽ mang lại cái nhìn chính xác và kỳ vọng hơn cho các số liệu thống kê của bạn.

Giao dịch thắng trung bình

Mức tăng trung bình trên mỗi giao dịch thắng được tính bằng cách chia tổng số tiền kiếm được từ tất cả các giao dịch thắng của bạn chia cho số giao dịch thắng.

Mất thương mại trung bình

Khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua lỗ là tổng số tiền thua lỗ của bạn từ tất cả các giao dịch thua lỗ của bạn chia cho tổng số giao dịch thua lỗ.

Tỷ lệ hoàn trả trên mỗi giao dịch

Tỷ lệ hoàn trả cho mỗi giao dịch là giao dịch thắng trung bình của bạn trừ đi giao dịch thua lỗ trung bình của bạn.

Thời gian nắm giữ trung bình trên mỗi giao dịch

Thời gian nắm giữ trung bình trên mỗi giao dịch được tính bằng cách chia tổng thời gian nắm giữ của bạn cho tất cả các giao dịch của bạn cho số lượng giao dịch.

P / L của giao dịch dài so với P / L của giao dịch ngắn

Chỉ số này giúp xác định loại giao dịch hoặc môi trường giao dịch nào bạn thực hiện tốt.

Số lỗ lớn nhất liên tiếp

Chỉ số này giúp xác định mức giảm tối đa của bạn hoặc tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho đến nay.

Số lỗ trung bình liên tiếp

Chỉ số này giúp xác định mức giảm trung bình của bạn và kiểm soát rủi ro tối đa tiềm năng của bạn.

Giải ngân tối đa

Hạn chế tối đa là khoảng thời gian tồi tệ nhất của đỉnh điểm đối với hiệu suất của Thung lũng Giao dịch của bạn.

Kỳ vọng giao dịch

Nói một cách đơn giản, kỳ vọng là số tiền trung bình bạn có thể mong đợi để giành được (hoặc thua) cho mỗi giao dịch.

Điều này có thể được tính bằng cách nhân tỷ lệ phần trăm thua lỗ với mức thua lỗ trung bình và trừ nó khỏi tỷ lệ phần trăm chiến thắng nhân với tỷ lệ thắng trung bình. Chỉ số này giúp bạn xác định kích thước vị trí chính xác và mức độ lợi nhuận của phương thức giao dịch của bạn.

Theo dõi cảm giác và sai lầm

Trạng thái tinh thần của bạn có thể chính xác được theo dõi như một thống kê của người Viking nhưng dù sao bạn cũng nên ghi lại nó.

Theo dõi cảm giác của bạn sẽ giúp bạn tránh giao dịch trong những lúc bực bội như thế nào khi bạn thức dậy ngay sau một sự kiện tin tức (mà bạn đã quên), và nó đẩy thị trường nhanh chóng, vì vậy bạn cố gắng đuổi theo nó.

Nhưng sau đó máy tính của bạn gặp sự cố, bạn mất điện và con chó của bạn chạy ra khỏi nhà để tham gia giao thông.

Vào thời điểm bạn quay lại trực tuyến, bạn thấy thị trường đã di chuyển 100 pips theo hướng bạn muốn mua. Bạn có ghét nó khi điều đó xảy ra?

Bạn có thể không có tâm trạng tốt vào lúc đó, vì vậy giao dịch trong phần còn lại của ngày có thể là một ý tưởng tồi.

Thống kê Tạp chí Giao dịch Thực sự, bạn nên theo dõi các thống kê này để có thể so sánh và phân tích hiệu suất của mình trong một khoảng thời gian đã đặt.

Ví dụ, vào cuối năm, Huck phát hành bản đánh giá giao dịch cuối năm của mình.

Sau khi trải qua các giao dịch của mình, cô có thể thấy rằng cô thực sự đã vô tình tham gia các giao dịch chống lại xu hướng!

Biết được điều này, cô ấy có thể điều chỉnh giao dịch của mình để có thể tránh đi ngược lại xu hướng và điều này hy vọng sẽ dẫn đến hiệu suất giao dịch tốt hơn.

Mục tiêu của việc thu thập và tính toán các số liệu thống kê này là tìm cách tối đa hóa kỳ vọng của bạn (pips hoặc đô la thu được trên mỗi giao dịch), đặt kích thước vị trí chính xác cho mỗi giao dịch và xác định điều kiện giao dịch phù hợp nhất với BẠN!

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com.


Bạn vừa đọc bài viết: “Tại sao cần phải thống kê hiệu suất giao dịch?”

Tác giả: Tin Nguyen

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *